Band 51
der Reihe "Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft"
- Verlag: Physica
- Genre: keine Angabe / keine Angabe
- Ersterscheinung: 08.03.2013
- ISBN: 9783642997808
Informationsverarbeitung und Preisbildung am Aktien- und Optionsmarkt
Eine empirische Intraday-Untersuchung zur Preisanpassungsgeschwindigkeit an schweizerischen und deutschen Aktien- und Optionsmärkten
Diese Intraday-Untersuchung ist die erste umfangreiche Studie, welche ausführlich das innertägliche Handelsgeschehen an schweizerischen und deutschen Aktien- und Optionsmärkten analysiert und den Informationsfluß zwischen diesen Märkten mittels Real-Time-Daten untersucht. Die zentrale Fragestellung lautet, ob sich neue Informationen an diesen Finanzmärkten unterschiedlich schnell in den Preisen widerspiegeln und ob Preisunterschiede zu risikolosen Gewinnen ausgenutzt werden können. Es werden dazu Aktien an den wichtigsten schweizerischen und deutschen Parkettböden sowie Aktien- und Indexoptionen an den Computerbörsen SOFFEX und DTB analysiert. Konkrete Handelsstrategien an beiden Märkten werden entwickelt, die einen eventuell vorliegenden zeitlichen Vorsprung eines Marktes zu Arbitragegewinnen ausnutzen.
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