Ralf Korn (Autor), Elke Korn (Autor)
Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung
Moderne Methoden der Finanzmathematik
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Nach wie vielen Jahren amortisiert sich ein Investitionsprojekt? Wie bestimmt man den optimalen Lagerbestand eines Produktionsunternehmens? Mathematik und Wirtschaft haben vielfältige Verbindungen.
Jetzt gibt es erstmals ein Buch, das Lehrerinnen und Lehrern Materialien zur Verfügung stellt, um den ...
Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugehörige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten ...