Sören Jensen (Autor)
Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement
Die korrekte Erfassung aller eingegangenen Unternehmensrisiken stellt für das Risikomanagement eines Unternehmens eine große Herausforderung dar. Für Unternehmen der Finanzbranche ist dabei das Marktrisiko von zentraler Bedeutung. Dieses wird durch die Änderung in den Preisen von einzelnen Finanzinstrumenten ...
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