Duale Allokation und Bepreisung von Risikokapital in Kreditinstituten
Entwicklung eines bankinternen Gleichgewichtsmodells unter Berücksichtigung zentraler und dezentraler RisikokompetenzenDie zunehmende Shareholder Value-Orientierung hat in der deutschen Kreditwirtschaft zu einer weiteren Verstarkung des Rentabilitatsdrucks gefUhrt. Mit der expliziten Vorgabe von risikoadjustierten Soll-Rentabilitaten seitens der Eigenkapitalgeber ist nach der seit Mitte der achtziger Jahre andauernden ...